Стратегия на основе стохастика

11.11.2013

В данной статье мы разберём основы работы стратегия на основе стохастика, пожалуй одной из самых часто используемых технических стратегий. Стратегия на основе стохастика полюбилась трейдерам за свою простоту и функциональную органичность. Стратегия на основе стохастика сочетает в себе положительные качества трендследящих индикаторов и осцилляторов. Данные индикаторы очень плохо уживаются друг с другом, но как всем известно – не важно что? ты делаешь, важно как? ты делаешь.
Итак, начнём с индикаторов, которые используются в стратегия на основе стохастика. Мы будем использовать три индикатора:
·         Экспоненциальная скользящая средняя
·         Стохастический осциллятор
·         Фракталы Билла Вильямса

   Как и в других стратегиях, наш торговый сигнал будет состоять из сетапа и триггера. И начнём разбирать стратегию на основе стохастика с торгового сетапа. 
Торговый сетап   
Основная задача торгового сетапа, как мы помним — это определение направления торговли, т.е. определения какие позиции мы будем открывать «на покупку» или «на продажу». Для решения данной задачи мы будем использовать экспоненциальную скользящую среднюю с периодом 100 построенную по ценам закрытия. Определять сетап мы будем по расположению цены относительно средней. Если цена находится выше средней, то мы будем покупать, если цены находятся ниже средней, то мы будем работать на продажу.

Стратегия на основе стохастика

Стратегия на основе стохастика

 После того как мы определили торговый сетап, мы можем переходить к открытию позиции. Торговый триггер мы будем получать от стохастического осциллятора.
Основные параметры стохастика:
·         Период %К – 7
·         Замедление %К – 4
·         Период %D – 10
·         Метод МА – линейно взвешенный

 

Стратегия на основе стохастика

Стратегия на основе стохастика

Триггер для покупки будет выглядеть следующим образом:

Главная линия стохастика должна находиться ниже уровня 50 и пересечь свою сигнальную линию снизу вверх. Триггер для продажи выглядит зеркально, главная линия должна находиться выше уровня 50 и должна пересечь сигнальную линию сверху вниз.

Стратегия на основе стохастика

Стратегия на основе стохастика

Для открытия позиции нам нужно, чтобы направление сетапа и триггера совпадали. Для покупки цена должна находиться выше средней(сетап) и главная линия стохастика должна находиться ниже уровня 50 и пересечь свою сигнальную линию снизу вверх(триггер). Для продажи условия абсолютно зеркальны. Цена должна находиться ниже средней, главная линия стохастика должна находиться выше уровня 50 и пересечь свою сигнальную линию сверху вниз.

Стратегия на основе стохастика

Стратегия на основе стохастика

Стратегия на основе стохастика

Стратегия на основе стохастика

Установка ордера стоп-лосс   Сразу после открытия позиции нам необходимо её защитить с помощью ордера стоп-лосс. Для определения уровня постановки стопа мы будем использовать фракталы Б.Вильямса.
В ситуации, когда мы открыли длинную позицию (buy) мы ставим стоп-лосс на несколько пунктов ниже нижнего фрактала, который находится ближе всего к уровню открытия позиции.

Стратегия на основе стохастика

Стратегия на основе стохастика

Стратегия на основе стохастика

Оставить коментарии

Ваш email не публикуется. Обязательные поля *

*