Аксиомы Форекса

19.09.2013

Аксиома 1 — графики рынков Форекс на всех временных отрезках всегда напоминают волны, частота и период колебаний которых постоянно меняются, где отчетливо можно увидеть тренды, флэт, каналы.

Следствие 1.1 — история повторяется и все графики на всех временных промежутках всех валютных пар достаточно схожи между собой достаточно плавно (в отличие от графиков акций) переходя от цен закрытия в цены открытия свеч.

Наблюдение 1.1 — чем меньше масштаб графика тем он выглядит более рваным и хаотическим с большими и неожиданными перепадами.

Наблюдение 1.2 — в зависимости от способа отображения информации о рынке — свечи, крестики-нолики, каги, ets. оценка того что происходит на рынке и как действовать меняется.

Наблюдение 1.3 — независимо от способа отражения 90% трейдеров теряют деньги.

Наблюдение 1.4 — более мелкие флуктации рынке значительно более вероятны чем крупные.

Следствие 1.2 — если на большем временном промежутке тренд медвежий, то на меньшем может быть флэт или тренд бычий и наоборот Если на части валютных пар тренд то на другой может быть флэт и наоборот.

Следствие 1.3 — при флэте рынок может ходить выше-ниже какую-либо существующую цену.

Следствие 1.4 — цена все время либо приближается или удаляется от какой-либо ранее существующей цены и колеблется вокруг уровня равновесия который на разных масштабах хорошо показывают мувинга.

Следствие 1.5 — со временем подобное приближение-удаление может происходить многократно на большее или меньшее расстояние.

Следствие 1.6 — рано или поздно но цена может вернуться к любой ранее существовавшей цены.

Следствие 1.7 — отойдя от ранее существовавшей цены рано или поздно но цена может пересечь любую ранее существующую цену в противоположном направлении.

Следствие 1.8 — любая наугад открыта с рынка позиция немедленно либо через большее либо через меньшее время может стать прибыльной и наоборот.

Следствие 1.9 — на медвежьем тренде открытая на вершине канала позиция со значительно большей вероятностью будет прибыльной, чем убыточной.

Аксиома 2 — считается, что Форекс прислушивается настроений толпы и естественных человеческих реакций — произошли форс-мажорные обстоятельства, у всех участников паника, все стремятся спасти свои деньги, быстрее и дешевле продать и рынок обваливается.

Следствие 2.1 — падение рынка происходит всегда значительно быстрее его подъем.

Следствие 2.2 — рынок большую часть времени находится в бычьем тренде и меньшую в медвежьем.

Следствие 2.3 — на бычьем тренде количество бычьих свечей всегда больше чем на медвежьем.

Следствие 2.4 — на графике свечей додже всегда больше на бычьем тренде, чем на медвежьем.

Следствие 2.5 — на любом графике бычьих свечей всегда больше медвежьих.

Аксиома 3 — большую часть времени рынок находится в тренде и меньшую — во флэте.

Следствие 3.1 — рынок подвержен тенденциям.

Следствие 3.2 — любая тенденция скорее будет развиваться дальше, а не изменится на обратную.

Следствие 3.3 — на любом тренде не обязательно что все свечи одного цвета.

Следствие 3.4 — появление медвежьей свечи на бычьем тренде еще не означает, что это начало медвежьего тренда и наоборот.

Наблюдение 3.1 — последовательности из нескольких свечей одинакового цвета подряд встречаются чаще последовательности из нескольких свечей по очереди противоположного цвета подряд. К тому же совокупное количество свечей в последовательностях одинакового цвета подряд больше чем в последовательностях несколько свечей по очереди противоположного цвета подряд.

Аксиома 4 — переход бычьего тренда в медвежий и наоборот не обязательно происходит через флэт.

Аксиома 5 — тот факт, что на рынке образовался тренд или флэт или произошел разворот рынка можно определить только через некоторое время основываясь на наблюдениях, пока на графике не образуется минимальная для правильных выводов история.

Следствие 5.1 — никогда невозможно точно и вовремя спрогнозировать цену и начало или окончание тренда или флэт.

Следствие 5.2 — никогда нельзя предсказать точно, что именно на этой свече, именно с этого уровня произойдет разворот рынка.

Следствие 5.3 — оценка того что бычий тренд уже сформирован и продолжается может быть ошибочной, и история покажет что эта последняя свеча была началом разворота тренда на медвежий и наоборот.

Следствие 5.4 — рынок со 100% точностью по цене и времени используя график спрогнозировать нельзя потому график выглядит как преимущественно хаотический бессистемный движение.

Констатация факта 5.1 — на рынке никто никогда ничего точно не знает что нужно делать, поэтому надо делать то, что выгодно — брать прибыль и ловить перезаход. Можно тянуть прибыльные позиции но не методом близкого стопа а методом закрыл-перезайшов.

Вывод 5.1 — если рынок спрогнозировать невозможно ибо он вполне хаотичным, и рынок не дает мне надежных и точных сигналов по цене и времени входа когда именно эффективно и рассчитывая на прибыль войти в него, то тогда это означает что следует действовать полностью противоположным образом — рассчитывать на не точную цену и на не точное время и на не одну валютную пару, всю инициативу делегировав Форекса,
а на случайный вход самого рынка к моей МТС по случайной цене и в случайное время на случайной валютной паре, обусловлен каким-либо более или менее систематическим случайным явлением на рынке, которое использует МТС для работы.
Тогда рынок сам, когда будет готов к этому создаст это явление, а мне не нужно будет заниматься прогнозированием, я уже заранее жду и готов, так установил и настроил МТС которая и сработает.

Вывод 5.2 — работая с такими случайными явлениями следует рассчитывать что будет статистически больше случаев прибылей чем убытков.

Вывод 5.3 — для получения прибыли следует использовать такие явления на рынке, которые скорее состоятся а чем не состоятся — например волновую природу движения.

Вывод 5.4 — «разделяй и властвуй» — следует нацеливаться на постоянную эксплуатацию и использования с целью сделать деньги лишь каких-то одних, закономерностей рынка, а не его всего ежесекундного и круглосуточного движения.

Вывод 5.5 — закономерности рынка, как считается имеют место: дивергенция, значимые уровни поддержки-сопротивления, цены закрытия дня, выход регулярных новостей, форс-мажорные нерегулярные новости, понедельника гэпы, пики подъемов и спадов зривальникив stop-loss, свечные фигуры, каналы , фигуры технического анализа, фундаменальний анализ, волны Эллиота, углы Ганна, валюты союзники-противники, интервенции, число 3: три волны.

Констатация факта 5.2 — невозможно предсказать как поведет минутный график, поэтому биржевые аналитики успешно прогнозируют на дневных и выше графиках, используя кроме графиков фундаментальный анализ: глобальные экономические новости, лонги и шорты на биржех, перекупленисть или перепроданист валют и пр.

Вывод 5.6 — ждать появления закономерностей рынка можно лично, используя советники, используя отложенные ордера.

Постулат 5.1 — он неожиданный и парадоксальный и полностью противоречит тому, чему учат в многочисленных постпокийносовкових банках и ДЦ — работать на одной валютной паре, одним лотом, и, главное самому попробовать спрогнозировать и входить в рынок.
С увеличением количества валютных пар по которым работаешь, следует все жестче делать для рынка условия вхождения в твоей МТС — в этом случае МТС все больше будет змагаты к безубыточности, к увеличению профитности и до 100% профитчинника но и будет уменьшаться количество инициированных рынком ордеров.

Следствие 5.5 — большая часть закономерностей рынка, как считается имеют место является такими только потому, что все с этим согласились

Вывод 5.7 — те 10% трейдеров зарабатывающие на Форексе (со 100% а остальные 90% сливают) с помощью ТА, ФА, свечные анализа, индикаторов, советников ets, зарабатывают лишь потому что умеют очень хорошо знать с чем именно сейчас все согласились.

Следствие 5.6 — точно по направлению рынке с началом тренда торговать невстигаеш, поскольку всегда есть больше или меньше опоздание зависимости от выбранного периода времени.

Исключение 5.1 — это возможно если торговать против рынка — Мартингейла.

Следствие 5.7 — если невозможно спрогнозировать прибыль как то: или взять сейчас, доливатися или подождать, тогда следует величину прибыли назначить и достигнув его выйти с рынка.

Аксиома 6 — на графике существуют значимые уровни поддержки и сопротивления.
Следствие 6.1 — цене часто трудно пробить или преодолеть эти уровни и она может длительное время находиться где-то около уровней.

Следствие 6.2 — никогда невозможно точно предсказать как поведет себя цена возле таких уровней.

Наблюдение 6.1 — теория прорыва, т.е. выявление резких скачков цены после пробития уровней в направлении движения тренда. Если вы правильно определили направление тренда и цена дважды ударилась об один и тот же ценовой уровень, то следовательно сказывается прорыв. Если он случился, то это является подтверждением направления тренда. В зависимости от величины движения цены, можно сделать вывод о том, на сколько цена продвинется после прорыва вершины в следующий раз. Это как правило не меньше 30% от предыдущего прыжка. Это, так сказать, очевидный закон инерции. Например, если мы имеем прорыв в 30 пунктов, то есть большая вероятность того что после отката цена, поднявшись (если поднимется снова) и пробив свою вершину, пройдет еще по крайней мере 10 пунктов. Эту инерцию и следует использовать.

Следствие 6.3 — Контролируйте себя — не пытайтесь догонять график, если он резко куда-то ушел. Общее правило — продавать после трех импульсов вверх, крыть после двух импульсов вниз. Они хорошо видны на любом графике, на котором Вы работаете.

Аксиома 7 — во время выхода новостей и сильных неожиданных событий рынок реагирует непрогнозируемо и очень резко.

Следствие 7.1 — рынок всегда в большинстве случаев реагирует падением на выход новостей, либо неожиданных или значимых мировых событий чем подъемом.

Следствие 7.2 — величина таких падений всегда больше величины подъемов.
Следствие 7.3 — вследствие этого на графиках существуют разрывы.

Следствие 7.4 — войти или выйти из рынка во время сильных движений невозможно.

Следствие 7.5 — когда все рынки падают вследствие одной глобальной форс-мажорного обстоятельства, то на одних валютных парах график идет вверх, а на других — вниз.

Аксиома 8 — есть точно установленное время перехода от одного рынка к другому.

Аксиома 9 — наибольшие объемы и движения на Американской сессии особенно в пятницу.

Аксиома 10 — все валюты на рынке определяются и зависят от одной главной валюты мира — американского доллара.

Следствие 10.1 — любое укрепление американского доллара немедленно укрепляет или ослабляет другие валютные пары и наоборот.

Следствие 10.2 — все валютные пары движутся всегда по-разному по сравнению с другими.

Следствие 10.3 — вследствие большого количества валют время от времени может возникать разбалансированность в взаемовартости между ними — арбитраж.

Наблюдение 10.1 — несколько валютных пар, имеющих общей какую-то одну валюту могут иметь довольно похожи графики несколько перегоняя (отставая) друг друга.

Наблюдение 10.2 — Пары взаимосвязаны и события в них происходят и есть самый главный индикатор, другими можно не пользоваться. Рынок меняется и наблюдения за несколькими парами обеспечивает больший накопительный опыт для понимания изменений. Для выбора для работы нужной пары необходима совокупность наблюдения — какая из пар является лидером в своей категории котирувння, а определив лидера в обратном котировке — мы и получаем рабочую пару по которой мы будем иметь движение с двойной гарантией, если такого подтверждения нет, то риск открытия неоправданный .

Аксиома 11 — чтобы получить прибыль на Форексе следует быть в рынке совершая согласно правилам а не вне его.

Следствие 11.1 — время — это деньги.

Следствие 11.2 — чем дольше удерживается позиция и является связанной маржа депозита с целью получения прибыли в долгосрочной перспективе, тем больше теряется денег не сделанных краткосрочно.

Следствие 11.3 — если Вы хотите зарабатывать, то надо продавать ДОРОГО, а покупать ДЕШЕВО.

Аксиома 12 — любой советник основан на любых индикатирах рано или поздно но начинает терять деньги.

Следствие 12.1 — рынок меняется.

Аксиома 13 — отсеки убытки и дай прибыли расти.

Следствие 13.1 — правильное управление капиталом может быть важнее торговую стратегию.

Следствие 13.2 — управление капиталом само по себе может быть торговой стратегией.

Следствие 13.3 — очень часто получается, что трейдер не может точно предугадать микроколивання на вход, но он видит, что цена дает ему малую прибыль и возможность перезайти лучше, само собой что надо крыть такую позу даже в ноль. Это и есть вероятностная борьба, чем меньше интервал времени для прогнозирования, тем меньше вероятность, что вы угадаете. При микроинтервалах это превращается просто в гадания, но именно такие флуктуации рынка дают нам возможность зарабатывать больше, значительно больше, чем при другой технике, и терять меньше, чем теряют обычные трейдеры.

Аксиома 14 — Форекс предполагает разделение труда между аналитиком и трейдером.

Следствие 14.1 — аналитик определяет куда и чем торговать, то есть именно он за фундаментом и большими таймфрейма определяет, когда тенденция меняется, а вот трейдер должен покупать на мелких таймфрейма, когда дешево, и продавать, когда дорого, трейдер не должен ТОРГОВАТЬ вслед за рынком, трейдер не должен ИСКАТЬ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ движения цены.
Он просто должен входить по наилучшей цене, как правило если на покупку, то на минутном графике это дело снизу, всего на всего. Если вход осуществлен вдогонку то как следствие — зависание на неопределенный срок. Трейдер имеет просто срабатывать, как реле — цена вверх — селл, цена вниз — бай. Задача обратное тому, которое розв «единомышленниками аналитик Обычный движение цены определяет тенденцию для аналитика, а для трейдера это просто возможность удачно зайти ВПРОТИОХИД!

Аксиома 15 — Форекс с маржинальным кредитованием это смесь бизнеса и азартной игры и правила обычной бухгалтерии, как и правила игры до него непригодны. Любая операция у трейдера начинается с убыточной позиции, если следовать обычной логике, то торговать вообще нельзя — поскольку сразу погоджуеся на убытки.

Аксиома 16 — локи — это замороженные убытки с одной стороны, но и потенциал с другой.

Следствие 16.1 — для Форекса с маржинальным кредитованием и стартов из убыточной позиции при любом открытии, с возможностью автоматизации операций, наличие убыточной позиции можно отнести в бухгалтерию к «прибыли будущих периодов». Ситуация меняется настолько быстро, что нельзя никогда сказать будет ли позиция закрыта с убытком или не будет. Работа с локамы, а тем более с полными локамы доводит ситуацию до предела, когда формально имеем фиксированный ущерб, а на практике бывает закрытия ло в прибыль с обеих сторон. Перед важными новостями открываю умышленно две позиции по одной цене, создавая лок, при этом профит ставлю в пределах 10-40 пипсов. На новостях, как водится, рынок начинает летать по сторонам, и срабатывают оба профит, превращая 2 убыточных позиции на два весьма прибыльны. Если бы у меня не было вообще позиций, то я бы ничего не успел заработать в те секунды, в которые рынок летает.

Аксиома 17 —

Аксиома 18 — единственное, что надо учесть, то, что на валютном рынке играет роль только 2 вещи — а) соотношение количеств валют и б) настроения толпы. Если валюты на рынке очень много, то настроения толпы рано или поздно но отвернутся от этой валюты. Ни ставки, ни заклинания не будут иметь никакой роли, поскольку свойство валюты такова, что ее количество в обороте никак не уменьшить.

Аксиома 19 — раз на Форексе зарабатывает кто-то, то и вы сможете.

Вот теперь из этих аксиом Форекса и формируется простая и всем доступная

МТС, которую можно уместить на почтовой марке:

— «Переустанавливаем отложенные ордера на дневных графиках Sell limit или

Bay limit по всем валютным парам в которых положительный своп, в момент

закрытия дневных свечей на расстояниях где как в самой длинной за последние

несколько свечей. Тейкпрофит минимальный, а стопы не ставим «.

Смысл заключается в том, мы «ловим тени свечей и поставив отложен

подальше ты «заставляешь» свечу «вовсю», которая уже практически останавливает движение,

независимо от ее цвета, дотянуться до лимитника, все же зацепить его и

активировать. Если цена продолжает двигаться по этому направлению то убытки

збильшуюються.

И только потом цена уже катится в обратном направлении (вверх или вниз) Формируя тень, и лишь минуя цену по которой открыто ордер начинает создавать собственно прибыль. Из расставленных таким образом десятков ордеров сработают всего несколько ордеров и то довольно редко. Почему Sell limit вместе с Bay limit по всем валютным парам в которых положительный своп? Ибо можно натолкнуться на разворот рынка, когда цена стремительно пройдет и активирует ордер, но прибыли не даст и помчится себе далее да еще очень не скоро вернется к цене ордера — а через некоторое время положительные свопы быстро нарастут и в какой момент компенсируют убытки.

На какой точно расстоянии расставлять ордера? Это самый большой недостаток и его довольно трудно автоматизировать. Следует оценить высоту несколько десятков предыдущих свечей — взять самую высокую из них. Поэтому примерно на таком расстоянии от цены предыдущей свечи и разместить ордер.

Естественно, следует учитывать мани-менеджмент. Уровень в МТ-4 должен быть не менее 1000%. Стопы как я уже говорил мы не ставим а тейк-профит устанавливаем на наименьшее разрешенное количество пунктов.

Наблюдение 1.4 — более мелкие флуктации рынке значительно более вероятны чем крупные.

Оставить коментарии

Ваш email не публикуется. Обязательные поля *

*